Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Рейтинг лучших бинарных брокеров за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 6500 $

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

Главный недостаток простой скользящей – это применение равных весов ко всем ценам при проведении расчётов, а так же усреднение этих цен по отношению к цене настоящего момента вне зависимости от времени возникновения цен на рынке. В отличие от простого скользящего взвешенное скользящее среднее (сокращенно WMA – Weighted Moving Average) не имеет этого недостатка. WMA – это скользящее среднее, при подсчете которого в исходной функции значение каждого члена равен соответственному члену в арифметической прогрессии.

Формула взвешенного скользящего среднего:

  • Pi – это значение цены, (если i подразумевает сегодня, то оно равно 1)
  • Wi – это значение весов для цены.

Веса можно выбирать разными способами. Для линейно-взвешенной скользящей веса подбирают таким образом, что максимальный вес имеют самые последние цены, а минимальный – самые первые цены.

Формула для линейно-взвешенной скользящей с периодом равным 5:

P1, P2, Р3 и т.д. – это цены сегодняшней, вчерашней, позавчерашней торговой сессии и т.п.

Веса могут изменяться по параболической или логарифмической функции. Цены также могут быть разными: Close, Low Open, Typical Price, High, Median Price.

Если взять период равный 10, то взвешенное скользящее среднее будет выглядеть так:

Описание взвешенного скользящего среднего

Взвешенное скользящее – это арифметическое взвешенное от колебаний цены за определенный период времени на рынке. Другими словами, WMA представляет собой обычную модификацию простого скользящего с весами, которые подобраны таким образом, что отдают большее преимущество более поздним ценам. Как инструмент теханализа по части недостатков, взвешенное скользящее среднее имеет незначительное преимущество перед обычной скользящей. На сегодняшний день существует масса модификаций WMA, которые используют разные варианты подсчета весов. Как правило, взвешенное скользящее применяется аналогично простой скользящей.

Индикатор WMA (взвешенное скользящее среднее)

Описание индикатора WMA

Скользящее не зря считают важным инструментом. Всё потому, что он позволит, заручившись его данными, получить целый ряд существенных преимуществ во время работы и сделать правильный вывод о торгах. Конечно, в этом индикатор — больше чем полезный инструмент.

Один из его видов — WMA (Weighted Moving Average) — это взвешенная скользящая, являющаяся простой модификацией скользящего SMA, которая способна определять тренды, поможет игроку и в том случае, если нужно отфильтровать ложные сигналы и найти среди них подходящие для инвестиций. В её расчёте большое внимание уделено поздним показателям цены. Стоит помнить, что это также пример трендового индикатора, способного точно определять направление актуальной тенденции, чем он также интересен инвесторам, в том числе и новичкам. Здесь самое главное — правильно настроить его для конкретного стиля торговли и типа инструмента.

Его данными пользуются успешные трейдеры, которым важно качество сигналов, надёжность используемых инструментов. Отметим, что EMA также можно считать в какой-то мере взвешенным, т.к. повышение веса со временем здесь сохраняется. WMA однако более гибок в настройках, по сравнению с ним простое скользящее — это достаточно «топорный инструмент», уступающий во многом взвешенному.

Здесь можно получить простейшие сигналы, даже просто изучая тенденцию динамики актива: если инструмент устремлён вниз — речь о нисходящем настроении, если, наоборот, вверх — речь о восходящей тенденции. Этот инструмент позволяет игроку избавиться от одного недостатка скользящих, т.к. они чаще уделяют внимание показателям стоимости без внимания от их удалённости от конкретной стоимости. Взвешенное скользящее — это оптимизированная модель системы, которая распределяет вес между ценами и больше внимания здесь уделено последним их показателям. Как вывод стоит отметить, что WMA — это прекрасный инструмент и надёжный источник данных, который прост в работе и легко станет основой для создания новых стратегий.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор WMA к графику и посмотрите, что выйдет

Брокер Бонус Мин. депозит Выплата Обзор Открыть счет

Формула расчёта

У этого инструмента, как мы уже говорили, большой вес присвоен последним данным, меньший — раним показателям. Он имеет такую форму расчёта: все цены закрытия умножаются на какой-либо весовой коэффициент:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N)/SUM (i, N), где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма коэффициентов веса;
N — период.

Народный рейтинг русских брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 6500 $

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Такая информация будет более эффективной для трейдера, чем данные, полученные благодаря стандартному типу скользящего, т.к. здесь существенное внимание уделено последним показателям стоимости. Именно поэтому инструмент более детален в отображении текущего положения дел.

Это очень важно:  Линии поддержки и сопротивления. Правила построение линий поддержки и сопротивления

Преимущества индикатора

WMA имеет своих «поклонников», инвесторов, активно пользующихся его данными. Всё потому, что у взвешенного скользящего есть ряд преимуществ, которые выделяют его на фоне других инструментов. WMA способен моментально реагировать на динамику рынка, чем более привлекателен, нежели медленное сглаженное скользящее. Он одновременно покажет игроку и тенденцию, и колебания стоимости, сделает работу более результативной.

В том случае, если на рынке предполагается резкая смена тенденции, скачки цены — он будет первым источником такой информации. Однако, при том, что он быстро реагирует на смену тенденции, точно определить тренд всё также сложно. Благодаря сглаживанию графиков и отображению данных в виде усреднённых значений можно избавиться от лишней информации, в том числе и ложной. Этот инструмент хорош в быстром трейдинге длительностью в день/несколько дней. Принципы его работы такие же, как и у других трендовых инструментов. Он является отдельным серьёзным инструментом, которым можно пользоваться даже при минимальном опыте торгов на рынке.

Так, этот инструмент более точен и детален в отображении актуальных данных. Как и другие индикаторы, он запаздывает, но, в отличие от других таких же инструментов, является чуть ли не самым быстрым и этим стоит пользоваться в работе. Неудивительно, что он так популярен, является частью сложных торговых методик и роботов, где его данные используются либо как фильтр, либо как главный источник информации.

Благодаря математическому усреднению данных работать с индикатором выгодно, что привлекает к нему внимание игроков. Этот инструмент позволит узнать не только информацию о трендах, но и о их переломах, торговать уровнями сопротивления/поддержки. Используя сразу несколько его линий (особенно если использовать круглые параметры настроек: 100, 200, 300), можно легко получить более мощный инструмент в расширенными возможностями, входить в торги с минимумом потерей и рисков, что также ценно для трейдера.

Как добавить WMA в терминал MetaTrader 4?

Как известно трейдерам, МТ4 содержит ряд стандартных инструментов для работы, которые после установки тут же доступны игрокам для проведения анализа динамики активов. Рассматриваемый нами в этом материале WMA также сразу доступен здесь для работы и можно легко добавить его к графику. Открыв программу, нужно перейти в отдел трендовых инструментов, перейдя по следующему пути Индикаторы — Трендовые:

Затем нужно выбрать среди инструментов Moving Average. Нажав на его название, необходимо перейти к настройкам для выбора конкретного вида MA, — WMA:

После выполнения всех настроек и нажатия кнопки «ОК» можно добавить инструмент к основному рабочему пространству и работать с ним. При этом график принимает такой вид:

Как добавить WMA в терминал MetaTrader 5?

Ровно также выглядит и процесс добавления индикатора в программу МТ5, сохранившую весь функционал предыдущего решения, в том числе и список базовых инструментов, который здесь увеличился. Чтобы добавить к графику WMA, здесь снова нужно пройти по пути: Индикаторы — Трендовые:

Кликнув название MA, необходимо перейти к его настройкам и выбору конкретного его вида:

После того, как указаны все параметры скользящего и он будет готов к работе, можно нажимать кнопку «ОК». Инструмент тут же добавляется к графику, который принимает следующий вид:

Как добавить WMA в терминал брокера?

Среди инструментов платформы этой брокерской компании (сайт) на данный момент можно работать с 4 индикаторами, MA представлен здесь также, причём только как SMA и выбрать другой вид инструмента не представляется возможным, что, конечно же, ограничивает возможности трейдера здесь:

У этой брокерской компании в предлагаемом клиенту терминале на сайте есть множество разных инструментов для работы, в том числе и WMA. Для того, чтобы добавить его к графику торгов, необходимо кликнуть на кнопку «Индикаторы», удобно расположенную сразу в основном рабочем пространстве программы. Откроется список доступных здесь индикаторов, в котором можно найти нужный инструмент и, кликнув на него, добавить его к графику и выполнить его настройки:

Панель настроек расположена слева от основного рабочего пространства и после изменений инструмент тут же показывает обновление на графике:

Выполнив все настройки и свернув эту панель, можно тут же перейти к основной работе:

У этой брокерской организации (сайт) терминал акже содержит множество инструментов для работы, в том числе и разные типы скользящего: SMA, EMA и рассматриваемый нами WMA. Для того, чтобы добавить его к графику для работы, нужно нажать на кнопку «Индикаторы», расположенную в самом низу платформы слева:

При нажатии на эту кнопку откроется меню всех инструментов, среди которых можно найти и скользящее и тут же выбрать его тип — WMA:

Выполнив здесь же все необходимые настройки, можно добавить его к рабочему пространству. Для этого стоит воспользоваться кнопкой «Построить»:

Индикатор добавлен к графику. Можно приступать к работе:

Как установить индикатор в терминал?

Трейдерами принято предъявлять высокие требования к работе брокерских платформ и это легко объяснить — если такая программа содержит максимум функционала, легко поддаётся изучению, если она работает без сбоев и зависаний, то, конечно, она интересна им. Одна из опций, которая привлекательна для них, это возможность добавления к платформе индикаторов. Она позволит реализовать игроку любые торговые методики и системы, улучшить свою результативность и просто получить ещё несколько источников для поиска сигналов. И всё-таки это не такая частая опция в терминалах. Обычно в них есть и инструмент MA. В том случае, если его не будет в какой-либо платформе, можно установить его при наличии такой опции. Так, в платформе МТ4 можно самостоятельно устанавливать различные инструменты, роботы и советники.

Это очень важно:  Индекс силы Элдера

Для того, чтобы добавить к этому торговому решению MA, необходимо найти в интернете его файлы, можно бесплатно скачать их с нашего сайта здесь. Теперь можно продолжать работу. Необходимо войти в каталог данных, расположенный вверху слева и кликнуть кнопку «Открыть каталог данных»:

Теперь, в открывшейся папке нужно найти папку «MQL4», затем — «Indicators»:

В ней расположены те инструменты, которые ранее были установлены в программу:

Сюда необходимо просто скопировать файлы индикатора. Всё, инструмент уже находится в терминале, нужно перезапустить программу (то есть завершить работу и снова открыть его), посмотреть, установлен ли он в папке пользовательских индикаторов.

Сигналы торговли WMA

Пересечение ценой WMA:

  • Если линия стоимости, пробив скользящее, устремляется при этом снизу вверх, это хорошая возможность покупки.
  • Если же она, пробив скользящее, направляется сверху вниз, это возможность продажи.

Пересечение двух WMA:

Две его линии позволяют получить трейдеру более полную картину и сделать чёткие выводы, руководствуясь такой логикой:

  • Когда «быстрое» скользящее (красного цвета, 100) пересекает снизу вверх «медленный» мувинг (синего цвета, 200), это прекрасная возможность покупки.
  • Если при пересечении линии движутся сверху вниз, это возможность продажи.

Сигналы уровней поддержки/сопротивления:

WMA — мощный инструмент, которым можно пользоваться как уровнями сопротивления/поддержки, например, с настройками 100, 200 и 300. Это позволит генерировать простые, но при этом доходные данные о состоянии актива:

Сигналом для входа здесь может быть то, что каждые последующие спады и пики должны быть выше предыдущих. В обратной ситуации можно продавать. Здесь стоит обратить внимание и на самую быструю линию, которая, направляясь вниз, может пересекать два других мувинга.

Сигналы WMA в MetaTrader 4

  • Пересечение ценой линии WMA

Покупка КОЛЛ опционов:

Покупка ПУТ опционов:

Приобретение контрактов КОЛЛ:

Приобретение контрактов ПУТ:

  • Сигналы уровней поддержки/сопротивления

Добавим к графику 3 WMA со следующими настройками: WMA 100 (синего цвета), WMA 200 (красного цвета) и WMA 300 (жёлтого цвета). Здесь сигналом для входа может быть то, что каждые последующие спады и пики должны быть выше предыдущих:

Приобретение контрактов КОЛЛ:

Приобретение контрактов ПУТ:

Сигналы WMA в MetaTrader 5

  • Пересечение ценой линии WMA

Приобретение контракта ВВЕРХ:

Приобретение контракта ВНИЗ:

Открытие контракта ВВЕРХ:

Открытие контракта ВНИЗ:

  • Сигналы уровней поддержки и сопротивления

Сигналы WMA у Олимп Трейд

  • Пересечение ценой линии WMA

Приобретение контракта ВВЕРХ:

Приобретение контракта ВНИЗ:

Открытие контракта ВВЕРХ:

Открытие контракта ВНИЗ:

  • Сигналы уровней поддержки и сопротивления

Сигналы WMA у Binomo

  • Пересечение ценой линии WMA

Приобретение контракта ВВЕРХ:

Приобретение контракта ВНИЗ:

Открытие контракта ВВЕРХ:

Открытие контракта ВНИЗ:

  • Сигналы уровней поддержки и сопротивления

Стратегии торговли с WMA

Данная система торговли популярна и у игроков на форекс, и, после оптимизации, у трейдеров опционов. Она особенно распространена у профессионалов, легко осваивается и новичками. Её отличие в том, что способна генерировать простые и понятные сигналы на основе доступных инструментов, позволяет ежедневно увеличивать свой капитал до 100%, что, конечно же, привлекательно. Здесь используются простые и понятные инструменты: это ЕМА (28 и 18) и WMA (8 и 5). Затем можно начинать работу, заключая позицию ВВЕРХ тогда, когда линии WMA пробивают вверх линии ЕМА. Противоположная ставка заключается, когда WMA пробивают вниз ЕМА.

Ещё одна методика, использующая в работе WMA и способная разрешить основную проблему трейдинга, заключающуюся в поиске тенденций. Это универсальная система, способная генерировать до 87% положительных контрактов. Её преимущество и в том, что здесь применяются простые инструменты, понятные игроку с любым опытом: это RSI, Аллигатор и 2 WMA (125, 75). Добавив их к графику актива, можно начинать работу: реализовать сделки ВНИЗ при наборе сигналов, согласно которому RSI демонстрирует нисходящие настроения, Аллигатор пересекает обе WMA вниз, а они при этом пересекаются в том же направлении; реализовать сделки ВВЕРХ при наборе сигналов, согласно которому RSI демонстрирует восходящие настроения, Аллигатор пересекает вверх обе WMA, а они при этом пересекаются в том же направлении.

С такой методикой торговли как «Chester» трейдинг будет простым и эффективным занятием, увеличивающим депозит на 87%. Это универсальная и высокоприбыльная система, генерирующая точные данные для работы и построенная при этом на простых инструментах: 3 WMA (50, 75 и 100), ЕМА (20, 30 и 40) и MACD (25, 50, 10). Далее, можно оформлять ставки: ВВЕРХ при комбинации сигналов инструментов, согласно которым ЕМА, показывая восходящую динамику, пересекают WMA, при этом мувинги MACD пересекают техническую шкалу вверх; и ВНИЗ при комбинации сигналов инструментов, согласно которым ЕМА, показывая нисходящую динамику, пересекают WMA, при этом мувинги MACD пересекают техническую шкалу вниз.

Это очень важно:  Валютная пара USDILS и факторы влияния на котировку

Этот подход к торговле основан также на показаниях высокоточных и эффективных инструментов. Работать с такой стратегией безопасно и надёжно, при этом можно выручить до 86% прибыли на счёт. Для формирования шаблона понадобятся Bollinger Bands, MACD и 3 WMA (5, 15 и 10). Теперь можно приступать к поиску сигналов, позволяющих заключать ставки КОЛЛ в случае, если WMA, следуя за восходящими настроениями стоимости, пересекают средний мувинг Боллинджера, MACD пробивает вверх медиану шкалы; и ставки ПУТ в случае, если WMA, следуя за нисходящими настроениями цены, пересекают средний мувинг Боллинджера, MACD пробивает вниз медиану шкалы.

Виды средних скользящих (SMA, EMA, WMA)

  • простые (англ. simple moving average, SMA)
  • экспоненциальные (англ. exponential moving average, EMA)
  • взвешенные (англ. weighted moving average, WMA)

По умолчанию, под термином среднее скользящее (также среднескользящее, скользящее среднее) подразумевается простое среднее скользящее.

Напомним, что средние скользящие усредняют данные о цене, тем самым позволяя аналитику увидеть скрытые тренды. В некотором смысле, средние скользящие замедляют движение цены по графику. Для просчета любого вида скользящих средних нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее. Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой.

Простое среднее скользящее (SMA)

Как уже описывалось в изначальной статье о средних скользящих, простое среднее скользящее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k. Иными словами, 5-ти дневное среднее скользящее на сегодня высчитывается путем прибавления пяти предыдущих цен (т.е. сегодняшняя плюс четыре прошлых) и разделением их на 5. Т.е. если цены были такие: 9, 8, 8, 9, 10, то простое среднее скользящее будет равно (9+8+8+9+10)/5=8,8. Следовательно, при сегодняшней цене в 10, среднее скользящее будет равно 8,8.

Для завтрашнего дня надо будет опять просчитывать новое значение среднего скользящего, и уже использовать свежие данные для его вычисления: 8, 8, 9, 10, 11 (где 11 — это завтрашняя цена; заметьте, что первую девятку мы упустили, но в конец добавили самую последнюю цену). Т.е. завтрашнее среднее скользящее будет равно (8+8+9+10+11)/5=9,2.

Экспоненциальное среднее скользящее (EMA)

Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными. Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены.

Просчет значения экспоненциального среднего скользящего более сложный: вычисление значения 5-ти дневного экспоненциального среднего скользящего на сегодня производится по следующей формуле: EMA[k, n] = EMA[k-1, n]+(2/(n+1))·(P-EMA[k-1, n]), где

  • EMA[k, n] — экспоненциальное скользящее среднее периода n на момент k
  • P — текущая цена

Вам не обязательно помнить формулу наизусть; главное понимать смысл, который заключается в том, что, при просчете экспоненциального среднего скользящего, более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)

Взвешенное скользящее среднее, как и экспоненциальное, тоже придает более поздним данным больше «веса», но оно делает это более выражено и проще. При просчете 5-ти дневного взвешенного скользящего среднего, мы придаем текущей цене пятикратный вес, вчерашней — четырехкратный, позавчерашней — трехкратный и т.д., а потом делим сумму всех произведений на сумму добавленного веса. Т.е. (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73.

Формула расчета проста: каждую цену, входящую в просчет взвешенного скользящего среднего, необходимо умножить на ее порядковый номер, а потом разделить всю эту сумму на сумму порядковых номеров.

На графике изображено взвешенное среднее скользящее с периодом 89: программа складывает сегодняшнюю цену умноженную на 89 с вчерашней ценой умноженной на 88 и т.д. и потом делит сумму на 4005 (т.е. сумму всех натуральных чисел перед 89 включительно).

Сравнение видов скользящих средних

Разница между тремя видами скользящих средних для аналитика, по большому счету, невелика. Но, тем не менее, есть различия между видами скользящих средних и они довольно заметные.

Как видите, нет какой-то одной средней скользящей, которая всегда ближе или дальше от цены. Среднескользящие линии изменяют свое расположение относительно цены и относительно друг друга в зависимости от динамики цены.

Краткий анализ особенностей разных видов средних скользящих

Невооруженным глазом видно, что простое среднее скользящее — самое «ленивое», экспоненциальное — самое динамическое. Заметьте, что в самом конце графика, когда цена начала снижаться, простое и взвешенное скользящие средние держались на уровне, в то время, как экспоненциальное среднее скользящее быстрее всего приблизилось к цене. На выраженном восходящем тренде, взвешенное среднескользящее проявило себя ближе всего к цене. А на периодах торгов, кратковременных взлетов и падений цены, простое скользящее среднее было ближе всего к цене.

Какой вид скользящих средних использовать в техническом анализе, исключительно дело аналитика. Ваше предпочтение будет зависеть от вашего стиля и привычки. Считается, что, на коротких отрезках лучше использовать экспоненциальное среднее скользящее, а на длинных — простое. Какой вид использовать вам — дело ваше.

Читайте также

комментария 2

  • Serj (04.11.09)

Если бы еще выложили для скачивания эти индикаторы было бы замечательно!

Спасибо за формулы! Очень помогли в реализации одного замечательного индикатора!

Открыть счет и забрать бонусы:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 6500 $

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: