Сглаженная скользящая средняя (SMMA)

• n — количество единичных периодов (например при n=6 на графике с периодом M15 расчет индикатора будет выполнен за предыдущие 1,5 часа)
• PRICE — текущее значение цены, в настройках индикатора можно выбрать следующие варианты: high, low, open, close, median price ((high+Low)/2), typical price ((high+Low+Close)/3), weighted close ((high+Low+Close+Close)/4) или данные предыдущего индикатора

• EMA(i-1) — предыдущее значение
• F — фактор сглаживания (доля использования значения цен). Коэффициент F выбирается произвольным образом в пределах от 0 до 1, например F=2/(n+1), где n — количество единичных периодов
• PRICE — текущее значение цены

• SMMA(i-1) — предыдущее значение
• n — количество единичных периодов
• PRICE — текущее значение цены

• PRICE — текущее значение цены
• n — количество единичных периодов

• AMA(i-1) — предыдущее значение индикатора
• Price(i) — текущее значение цены
• SSC(i) — константа сглаживания

Double Exponential Moving Average

Главный плюс — отсутствие ложных сигналов в моменты, когда цена двигается зигзагообразно. Он способствует сохранению позиции в период сильного тренда и уменьшает запаздывание сигнала по сравнению с обычной EMA.

• EMA(Price, n, i) — текущее значение EMA от цены Price с периодом n
• EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — двойная EMA от цены Price с периодом n

Индикатор применяется вместо традиционных скользящих средних, а также для сглаживания ценового графика и значений других индикаторов.

• EMA(Price, n, i) — текущее значение EMA от цены Price с периодом n
• EMA2(Price, n, i) = EMA(EMA(Price, n, i), n, i) — двойная EMA от цены Price с периодом n
• EMA3(Price, n, i)=EMA(EMA2(Price, n, i), n, i) — тройная EMA от цены Price с периодом n

• Price(i) — текущее значение цены
• A(i) — текущий фактор экспоненциального сглаживания

Волатильность рынка измеряется осциллятором Chande Momentum Oscillator (CMO). Он измеряет отношение между суммами положительных и отрицательных приращений приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO служит коэффициентом для сглаживающего фактора EMA. Таким образом, у индикатора настраиваются два параметра: период осциллятора CMO и период сглаживания EMA.

• F=2/(n+1) — фактор сглаживания, n — количество единичных периодов
• ABS — математическая функция,вычисляющая абсолютное значение величины
• VIDYA(i-1) — предыдущее значение индикатора
• CMO(i) — значение осциллятора CMO

• NRMA(i-1) — предыдущее значение индикатора
• Price(i) — текущее значение цены
• F=2/(n+1) — фактор сглаживания, n — количество единичных периодов

NRratio — коэффициент к фактору сглаживания

Отличия индикаторов от обычной EMA

Сравним рассмотренные выше индикаторы с обычной EMA. На рисунке 2 показаны:

• Adaptive Moving Average (период 12, быстрая EMA — 2, медленная EMA — 30, сдвиг — 0)
• Double Exponential Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
• Fractal Adaptive Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
• Exponential Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
• Triple Exponential Moving Average (период — 12, сдвиг — 0)
• Variable Index Dynamic Average (период CMO — 12, период EMA — 12, сдвиг — 0)
• Nick Rypock Moving Average (метод усреднения — SMA, глубина сглаживания — 3, параметр сглаживания — 15 (не используется для SMA), Kf — 1, Fast — 12, Sharp — 2, сдвиг по вертикали и горизонтали — 0).

Все индикаторы построены на ценах Close.

Рис. 2. Сравнение индикаторов, основанных на экспоненциальной скользящей средней (EMA)

Как видно из рисунка 2, DEMA и TEMA, по сравнению с обычной EMA, более точно повторяют движение цены, однако их колебания во флэте могут давать ложные торговые сигналы. Остальные индикаторы (FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA) во флэте почти не колеблются, не реагируют на небольшие изменения цены. В тренде почти все индикаторы ведут себя одинаково, TEMA и FRAMA быстрее других отреагировали на изменение направления тренда.

Сравнение различных типов скользящих средних

Сравним рассмотренные выше технические индикаторы на торговой стратегии с одинаковыми условиями входа и выхода из рынка.

Описание торговой стратегии

Для тестирования индикатора была выбрана несложная стратегия с очевидными условиями входа в рынок и выхода из него.

Условия входа в рынок.

• Предварительный сигнал на покупку: линия индикатора пересекает тело «бычьей» свечи. Далее, если разность между текущим и предыдущим значениями индикатора больше заданного параметра Growth factor (индикатор растет), открываем сделку на покупку.
• Предварительный сигнал на продажу: линия индикатора пересекает тело «медвежьей» свечи. Далее, если разность между предыдущим и текущим значениями индикатора больше заданного параметра Growth factor (индикатор падает), открываем сделку на продажу.

Условия выхода из рынка:

• по достижению уровней TakeProfit или StopLoss;
• если открыта сделка на покупку и линия индикатора пересекла тело «медвежьей» свечи;
• если открыта сделка на продажу и линия индикатора пересекла тело «бычьей» свечи.

На рисунках 3,4 показаны примеры торговли по данной стратегии.

Рис. 3. Пример сделки на покупку

Рис. 4. Пример сделки на продажу

Похожая торговая стратегия реализована в советнике Moving Average, который можно найти в навигаторе терминала MetaTrader 5.

Создание советника

Проверять условия входа и выхода на рынок будем только на новом баре, а не на каждом тике. Сначала проверяется наличие открытой позиции (для этого в советнике создана функция SelectPosition). Если таковых нет, то проверяем условие входа (функция CheckForOpen), если есть — проверяем условие выхода (функция CheckForClose).

Полный код советника приложен к статье (файл MultiMovingAverageExpert.mq5). Рассмотрим только реализацию условий входа и выхода из рынка. Проверка условий входа реализована в функции CheckForOpen следующим образом:

• В массиве rt[ ] хранятся исторические данные о ценах
• В массиве ma[] — значения индикатора.
• rt[0].close, rt[0].open — значение предыдущей цены close/open
• ma[0] — предыдущее значение индикатора
• ma[1] — текущее значение индикатора.
• GFactor — коэффициент роста индикатора.
• Переменная signal далее используется для формирования торгового запроса на покупку или продажу.

Проверка условий выхода реализована в функции CheckForClose так:

Тестирование и результаты работы советника

Тестировать советник будем на валютных парах EUR USD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, таймфрейм H1. TakeProfit — 80 пунктов, StopLoss — 50 пунктов, объем лота для торговли 0.1, размер депозита — 10 000 USD, режим тестирования — все тики, плечо 1:100, 5-значные котировки, сервер: MetaQuotes-Demo.

Тестирование выполнено за период с 01.01.2020г. по 09.09.2020г.

Для каждого индикатора были оптимизированы период (диапазон изменения 5 — 50, шаг 1) и параметр Growth factor (диапазон изменения 0,0001 — 0,0001, шаг 0,001).

Для Variable Index Dynamic Average оптимизировался период EMA (в качестве периода расчета индикатора) и период осциллятора CMO (диапазон изменения 5 — 50, шаг 1).

Для Nick Rypock Moving Average оптимизировался параметр Fact, определяющий период расчета индикатора.

Расчет значений индикаторов выполнен по ценам Close, без сдвига по горизонтали и вертикали. У некоторых индикаторов есть дополнительные параметры:

Результаты тестирования на валютной паре EUR USD

Результаты тестирования на валютной паре EUR USD (варианты с наибольшей чистой прибылью) представлены в таблице:

Из результатов тестирования можно сделать следующие выводы:

• Наибольший показатель чистой прибыли и фактор восстановления — Triple Exponential Moving Average, однако другие ее показатели не самые высокие, также неплохие результаты показали Double Exponential Moving Average и Nick Rypock Moving Average.
• Наихудшие показатели прибыльности, фактора восстановления, коэффициента Шарпа, а также наибольшую просадку по средствам и балансу показала Adaptive Moving Average.

Для более наглядного сравнения результатов тестирования нормируем показатели чистой прибыли, прибыльности, коэффициента Шарпа, фактора восстановления, максимальных просадок по балансу и средствам по следующей формуле:

• nValue — нормированное значение параметра в интервале от 0 до 1,
• Value — текущее значение параметра,
• MaxValue — максимальное значение параметра,
• MinValue — минимальное значение параметра.

Результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):

В последнем столбце таблицы при суммировании показателей значения максимальной просадки по балансу и по средствам взяты с отрицательным знаком (чем меньше просадка, тем лучше стратегия). Таким образом, наилучшие показатели для рассмотренной стратегии продемонстрировали Triple Exponential Moving Average, Nick Rypock Moving Average и Double Exponential Moving Average (в таблице выделены желтым). Результаты тестирования для TEMA, NRMA и DEMA приведены на рис. 5-10.

Рис. 5. График баланса (средств) для Triple Exponential Moving Average

Рис. 6. Отчет для Triple Exponential Moving Average

Рис. 7. График баланса (средств) для Nick Rypock Moving Average

Рис. 8. Отчет для Nick Rypock Moving Average

Рис. 9. График баланса (средств) для Double Exponential Moving Average

Рис. 10. Отчет для Double Exponential Moving Average

Из рис. 5, 7, 9 видно, что график баланса (средств) для TEMA выглядит более стабильно, чем NRMA и DEMA, хотя имеет небольшие просадки. На графике баланса (средств) NRMA наблюдается резкий рост прибыли в последние 3 месяца торговли, на графике DEMA рост прибыли (с небольшой просадкой) начитается с декабря 2020 года.

Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD

Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD представлены в таблице:

Нормированные результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):

Как следует из таблиц, наилучшими показателями обладает Variable Index Dynamic Average, также неплохо показали себя Nick Rypock Moving Average и Moving Average с методом усреднения Simple. Результаты тестирования для VIDYA, NRMA и SMA приведены на рис. 11-16.

Рис. 11. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average

Рис. 12. Отчет для Variable Index Dynamic Average

Рис. 13. График баланса (средств) Nick Rypock Moving Average

Рис. 14. Отчет для Variable Index Nick Rypock Moving Average

Рис. 15. График баланса (средств) Simple Moving Average

Рис. 16. Отчет для Simple Moving Average

Из рис. 11-16 видим, что графики VIDYA, NRMA и SMA выглядят примерно одинаково, в начале торговли наблюдается небольшая просадка, далее графики растут, количество сделок у VIDYA больше, чем NRMA и SMA. Процент прибыльных трейдов у VIDYA превышает NRMA и SMA.

Результаты тестирования на валютной паре USDJPY

Результаты тестирования на валютной паре USDJPY представлены в таблице:

Нормированные результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):

Как следует из таблиц, наилучшими показателями обладают Variable Index Dynamic Average и Moving Average с методами усреднения Smoothed и Linear Weighted . Показатели чистой прибыли, прибыльности, коэффициента Шарпа VIDYA превышают SMMA и LWMA, но у SMMA и LWMA наименьшая просадка по балансу и средствам. Результаты тестирования для VIDYA, SMMA и LWMA приведены на рис. 17-22.

Рис. 17. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average

Рис. 18. Отчет для Variable Index Dynamic Average

Рис. 19. График баланса (средств) Linear Weighted Moving Average

Рис. 20. Отчет для Linear Weighted Moving Average

Рис. 21. График баланса (средств) Smoothed Moving Average

Рис. 22 . Отчет для Smoothed Moving Average

Из рис. 17-22 видим, что несмотря на низкий процент прибыльных трейдов, индикаторы демонстрируют высокую чистую прибыль, это связано с тем, что валютная пара USDJPY имеет высокую волатильность.

Результаты тестирования на валютной паре USDCAD

Результаты тестирования на валютной паре USDCAD представлены в таблице:

Нормированные результаты представлены в таблице(желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):

Как следует из таблиц, наилучшие показатели имеют Adaptive Moving Average, Moving Average с методом усреднения Simple и Variable Index Dynamic Average. Adaptive Moving Average демонстрирует наилучшие показатели прибыльности, фактора восстановления и коэффициента Шарпа, также имеет наименьшие просадки по балансу и средствам. У Variable Index Dynamic Average наибольшая чистая прибыль, но другие показатели не самые высокие. Результаты тестирования для AMA, SMA и VIDYA приведены на рис. 23-28.

Рис. 23. График баланса (средств) Adaptive Moving Average

Рис. 24 . Отчет для Adaptive Moving Average

Рис. 25. График баланса (средств) Simple Moving Average

Рис. 26 . Отчет для Simple Moving Average

Рис. 27. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average

Рис. 28 . Отчет для Variable Index Dynamic Average

Из рис. 23-28 видим AMA имеет наименьшее количество сделок и наибольший процент прибыльных сделок. SMA и VIDYA имеют большую прибыль за счет большего количества сделок, при этом количество прибыльных сделок превышает убыточные. Сильных просадок на графиках AMA, SMA и VIDYA не наблюдается.

Результаты тестирования на валютной паре AUDUSD

Результаты тестирования на валютной паре AUDUSD представлены в таблице:

Нормированные результаты представлены в таблице (желтым выделены наилучшее результаты, красным — наихудший):

Как следует из таблиц, наилучшие показатели имеют Variable Index Dynamic Average, и Moving Average с методами усреднения Exponential и Smoothed. VIDYA демонстрирует наилучшие показатели чистой прибыли, прибыльности, фактора восстановления и коэффициента Шарпа. EMA и SMMA имеют почти одинаковые показатели и одинаковое количество сделок. Результаты тестирования для VIDYA, EMA и SMMA приведены на рис. 29-34.

Рис. 29. График баланса (средств) Variable Index Dynamic Average

Рис. 30 . Отчет для Variable Index Dynamic Average

Рис. 31. График баланса (средств) Exponential Moving Average

Рис. 32 . Отчет для Exponential Moving Average

Рис. 33. График баланса (средств) Smoothed Moving Average

Рис. 34 . Отчет для Smoothed Moving Average

Из рис. 29-34 видим, что графики баланса (средств) для V >AUDUSD обладает низкой волатильностью, что и объясняет полученные результаты.

Из результатов тестирования на валютных парах EUR USD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD можно сделать следующие выводы:

• наилучшие результаты на валютных парах с высокой ( GBPUSD, USDJPY) и низкой волатильностью ( AUDUSD) показала Variable Index Dynamic Average
• на валютной паре USDCAD наилучшие показатели у Adaptive Moving Average, однако на валютной паре EUR USD она демонстрирует наихудшие результаты
• на валютной паре EUR USD наилучшие показатели у Triple Exponential Moving Average
• наихудшие результаты на валютных парах GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD продемонстрировала Fractal Adaptive Moving Average
• неплохие результаты продемонстрировал стандартный индикатор Moving Average с различными периодами усреднения.

Заключение

Мы рассмотрели различные скользящие средние (MA (с методами Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted), DEMA, TEMA, FRAMA, AMA, VIDYA, NRMA), для каждой MA описан порядок ее расчета. Выполнены сравнение и оптимизация параметров скользящих средних в торговле при одинаковых условиях входа и выхода из рынка.

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы:

• оптимизируя параметры любой из рассмотренных скользящих средних, можно получить прибыльную стратегию;
• большинство скользящих средних — вариации индикатора EMA;
• основное преимущество скользящих средних, основанных на EMA, — уменьшение ложных сигналов во флэте и более быстрая реакция на изменение тренда;
• наилучшие результаты показал индикатор Variable Index Dynamic Average, его можно использовать как валютных парах с высокой и низкой волатильностью, так и валютных парах со средней волатильностью.

В статье рассмотрены четыре технических индикатора (AMA, FRAMA, VIDYA, NRMA), которые отличаются от EMA способом расчета фактора сглаживания. Возможно, для кого-нибудь это послужит стимулом к созданию новой, более эффективной вариации индикатора EMA.

Что выбрать — MA или EMA, какой период выбрать для скользящих средних, как торговать по скользящим средним

Скользящие средние, вне всякого сомнение, это одни из наиболее популярных инструментов у трейдеров. Но скользящие средние – это очень хорошо, когда вы знаете, как их использовать. Многие трейдеры делают большие ошибки, когда торгуют с применением скользящих средних. Поэтому давайте разберемся, какой тип и длину скользящей средней необходимо подбирать и как правильно использовать скользящие средние при принятии торговых решений.

Шаг 1: какая скользящая средняя самая лучшая? EMA или SMA?

У трейдеров всегда один и тот же вопрос: какую скользящую среднюю использовать – EMA (exponential moving average) или SMA (simple moving average)? Различие между EMA и SMA, как правило, очень незначительные, но выбор скользящей средней будет иметь большое влияние на торговлю. Поэтому вот, что здесь нужно знать:

#1 Разница между EMA и SMA

Когда речь заходит о разнице между EMA и SMA, то есть только один ключевой фактор, который их отличает друг от друга – это скорость. EMA движется намного быстрее и поэтому меняет свое направление значительно раньше, чем SMA. EMA придает больший вес последним действиям на рынке, что означает, что когда цена меняет направление движения, EMA распознает это раньше, а SMA реагирует на такие движения значительно дольше.

#2 Плюсы и минусы EMA и SMA

Если говорить о плюсах и минусах EMA и SMA, то здесь все крайне противоречиво. Потому что плюсы EMA являются ее же минусами. Вот что я имею в виду.

EMA реагирует на изменения на рынке быстрее, когда цена меняет направление движения, но это также означает, что у нас может быть много ложных сигналов ввиду слишком быстрого реагирования EMA. Например, когда на рынке происходит коррекционный откат во время восходящего тренда, EMA может слишком рано сигнализировать о том, что произошла смена тренда.

SMA в свою очередь даст такой сигнал значительно позже и это даст возможность сохранить свою сделку и получить больше прибыли. Но в то же время это означает, что SMA может дать слишком запоздалый сигнал, когда входить или выходить из рынка будет уже слишком поздно.

В конце концов выбор EMA или SMA сводится к тому, как вам будет комфортно – быстрые сигналы, или запоздалые. И все будет зависеть от вашего типа торговли. EMA дает много ранних сигналов, но в то же время часть из них будут ложными. SMA будет давать меньше сигналов и все они будут поздними, но в то же время среди них будет меньше ложных сигналов.

Я в своей торговле предпочитаю использовать SMA, т.к. придерживаюсь более консервативных взглядов и это также более подходит для свинг трейдинга.

Шаг 2: какой лучше всего период установить для скользящей средней?

После того, как вы определитесь с типом скользящей средней, следующий вопрос, который вы будете задавать себе – это какой период выбрать для скользящей средней, чтобы она давала лучшие сигналы.

Есть две части этого вопроса: первый – ты должен выбрать, что ты за трейдер – свинг или дей трейдер. Второе – ты должен четко понимать, почему ты будешь использовать скользящую среднюю. Теперь об этом подробнее.

#1 Большинство трейдеров используют скользящие средние

Знаете, почему скользящие средние хорошо работают? Ну кроме всего прочего. Потому, что большинство трейдеров используют их в своей торговле. Это в свою очередь поднимает один важный момент: ты должен придерживаться наиболее общих скользящих средних, чтобы получить лучшие результаты. Скользящие средние хорошо работают тогда, когда большинство трейдеров используют их для получения сигналов. Поэтому наша задача – идти вместе с толпой и использовать самые популярные скользящие средние.

#2 Лучшие скользящие средние для торговли внутри дня

Если ты торгуешь внутри дня, то тебе нужны скользящие средние, которые будут быстро реагировать на происходящие изменения. Вот почему для трейдеров, торгующих внутри дня, лучший вариант – это придерживаться EMA.

Когда речь заходит о периоде и продолжительности, есть три специфических варианта использования скользящих средних:

#3 Лучшие период для свинг-трейдинга

Чтобы вы понимали, свинг-трейдинг – это среднесрочный тип торговли. Трейдеры, которые предпочитают данный тип торговли, обычно торгуют по более высоким временным таймфреймам (4Н, 1D) и обычно держат открытыми позиции в течение длительного периода времени. Таким образом, свинг-трейдерам в первую очередь стоит выбирать SMA и также использовать скользящие средние с более высоким периодом, чтобы фильтровать рыночный шум и ранние сигналы.

Вот 4 типа скользящих средних, которые лучше всего подходят для свинг-трейдеров :

#4 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине Bollinger Bands вы найдете 20-периодную MA, а внешние линии индикатора измеряют ценовую волатильность.

Когда цена находится в боковом диапазоне, она колеблется возле МА и внешние полосы выступают как сопротивление и поддержка. Если цена касается внешних полос, это может предвещать разворот в обратную сторону, т.е. в ту сторону, в которую последовал откат от внешней полосы. Поэтому даже если скользящие средние теряют свою информативность во время боковых движений, полосы Боллинджера – это хороший инструмент, который позволит анализировать ценовые колебания более эффективно даже в такое время.

Во время трендов индикатор полос Боллинджера может помочь оставаться в сделке и принимать правильные решения. Во время сильных трендов цена обычно отталкивается от скользящей средней и при этом движется близко к внешней полосе. Когда цена прорывает скользящую среднюю, это может рассматриваться как сигнал на изменение направления движения.

Кроме того, каждый раз, когда вы будете видеть прорыв внешней полосы Боллинджера во время тренда, это будет предвестником скорой коррекции, но учтите, что это не означает разворот до тех пор, пока не будет прорыв скользящей средней.

Читайте также по теме статьи :

Как вы можете видеть, скользящие средние – это многофункциональный инструмент, который может быть использовать в самых различных вариантах. И если вы будете понимать последствия использования MA и EMA, вы сможете избежать неприятностей и будете работать более продуктивно.

Вам также может быть интересно

Трейдерам бинарных опционов 0

Что выбрать фундаментальный или технический анализ

Трейдерам бинарных опционов 0

экономический календарь

Трейдерам бинарных опционов 0

Что такое CALL и PUT в деталях

Трейдерам бинарных опционов 0

Эмоции трейдера как их контролировать

Трейдерам бинарных опционов 0

Что такое OTC в бинарных опционах Торговля бинарными опционами в выходные

Трейдерам бинарных опционов 0

Энциклопедия брокера

Трейдерам бинарных опционов 0

Что такое Roll forward и Take Profit

Трейдерам бинарных опционов 0

Энциклопедия Эрика Наймана

Трейдерам бинарных опционов 0

Что такое базовый актив

Трейдерам бинарных опционов 0

Эрик Найман Как покупать дешево и продавать дорого

Добавить комментарий Отменить ответ

Имя *

E-mail *

Сайт

Комментарий

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.