Корреляция валютных пар

Рейтинг лучших бинарных брокеров за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Currensee

Видеть, как сместились валютные пары относительно друг друга

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

  • 0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного
  • 0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)
  • 0,4-0,7 Умеренная корреляция
  • 0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция
  • 0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Коэффициент корреляции для двух обменных курсов вычисляется по следующей формуле:

В данной презентации предоставляется только общая информация. Примеры приводятся исключительно в иллюстративных целях и могут не отражать текущие цены OANDA. Они не являются инвестиционной рекомендацией или побуждением к совершению сделки. Результаты, достигнутые в прошлом, необязательно указывают на результаты в будущем.

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Это очень важно:  Александр Элдер – инвестиционный психолог

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар — это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

  • Положительная — графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
  • Отрицательная — графики двигаются в противоположных направлениях.

Народный рейтинг русских брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших онлайн графиках.
Яркий пример отрицательной корреляции — валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Евро-доллар

Доллар-франк

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую — нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша торговая стратегия, для примера пусть это будет стратегия «Гуппи», дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении — это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Это очень важно:  GoldenInvestBroker отзывы

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера, ниже скриншот этой таблицы: Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре — положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом MyFXBook

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) — положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) — соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

Скачать индикаторы

[TS_VCSC_Info_Notice panel_layout=»notice» panel_type=»info» panel_icon=»ts-awesome-info-circle» font_title_family=»Default:regular» font_content_family=»Default:regular»]Индикаторы доступны для скачивания только зарегистрированным пользователям — Зарегистрируйтесь прямо сейчас, а после обновите эту страницу, чтобы появилась ссылка на скачивание.[/TS_VCSC_Info_Notice]

Корреляция валютных пар

Таблица корреляции валютных пар контрактов CFD и металлов

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:

Это очень важно:  CONSOB - Итальянский регулятор

Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль. Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки. Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

  • Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Открыть счет и забрать бонусы:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: