Индикатор MACD (схождениерасхождение скользящих средних)

Рейтинг лучших бинарных брокеров за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание
  1. Индикатор MACD. Скользящие средние в удобной упаковке
  2. Трендовый осциллятор MACD, или индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence), один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.
  3. пополни брокерский счёт без комиссии
  4. Последние новости
  5. Рекомендованные новости
  6. Жесткий год. Успешна ли стратегия Рэя Далио, когда рынки на подъеме
  7. Акции Лукойла. Какие технические индикаторы работают лучше всего
  8. Инвестидея в акциях Детского мира принесла 17,3%
  9. Последний день с дивидендами у 7 компаний
  10. Количество клиентов на Московской бирже удвоилось
  11. Ход торгов. Несмотря на слабость нефти, нефтегазовый сектор обеспечил новые рекорды
  12. Индекс S&P 500. Следующей целью роста выступает отметка 3300
  13. Лайфхаки Питера Линча, или инвестировать как великие
  14. Cхождение-расхождение скользящих средних (MACD)
  15. Введение в cхождение-расхождение скользящих средних
  16. Вычисление MACD
  17. Смысл и объяснение индикатора MACD
  18. Схождение-расхождение скользящих средних в деталях
  19. Сигнальная линия MACD
  20. MACD минус сигнальная линия
  21. Полное построение модели MACD
  22. Прикладной смысл индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних»
  23. Пересечение индикатора и сигнальной линии
  24. Пересечение нулевой оси
  25. Расхождение
  26. Вывод
  27. Читайте также
  28. комментариев 13
  29. Схождение-расхождение скользящих средних – Moving Average Convergence/Divergence, MACD

Индикатор MACD. Скользящие средние в удобной упаковке

Трендовый осциллятор MACD, или индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence), один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.

Этот индикатор был разработан известным Нью-Йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 году для анализа рынка акций, а после перекочевал и на другие рынки, в частности рынки фьючерсов и валюты. Джеральд Аппель, также является автором ряда книг, таких как «Winning Marker System: 83 ways to beat the market», «Stock market trading systems» «New directions in technical analysis» и других, а также выпускал собственный бюллетень «Systems and Forecasts».

Индикатор MACD является, так называемым, трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Рассчитывается MACD на основании скользящих средних. Цель индикатора упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними, снизить запаздывание и убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.

Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl). По полученным значениям строится линия MACD.

MACD = ЕМАs(P) − EMAl(P)

Периоды по умолчанию выбираются 12 и 26. Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней (EМАa), как правило, с периодом 9 и получается, так называемая, сигнальная линия MACD (Signal).

Signal = EМАa(ЕМАs(P) − EMAl(P))

Именно эти две получившиеся кривые представляют из себя обычный линейный MACD. Также в окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые.

При построении гистограммы MACD (MACD Histogram), столбики гистограммы показывают разность между линиями Signal и MACD, еще более упрощая восприятие индикатора. Однако, стоит упомянуть, что в некоторых торговых терминалах гистограмма MACD строится несколько по-другому. Столбики гистограммы могут заменять линию MACD, а сигнальная линия остается как есть. Тем не менее, в терминале Quik гистограмма обозначает именно схождение-расхождение линий.


Использование
MACD.

Исходя из формулы расчета можно легко определить, что когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот — ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.

Наиболее эффективен индикатор на рынках с широким спектром колебаний. Хорошие точки входа удается получить при наличии четкого тренда. При этом в узком рэндже MACD будет генерировать намного меньше ложных сигналов, чем прочие трендовые индикаторы, в том числе, обычные скользящие средние. Рекомендуемый для использования таймфрейм от часового и выше.

Настраивать индикатор рекомендуется индивидуально под каждый инструмент. Как и в большинстве случаев, чем ниже настройки, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем выше настройки, тем больше сигналов он пропускает. Сам автор предлагал следующие периоды скользящих средних:

Для продаж: 12 — быстрая, 26 — медленная, 9 — сигнальная

Для покупок: 8 — быстрая, 17 — медленная, 9 — сигнальная

Метод построения скользящей средней по умолчанию используется exponential (экспоненциальный). В quik также доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.

Торговля с использованием MACD учитывает следующие сигналы индикатора:

Пересечения линий

Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу-вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз напротив сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль. Особенно хорошо использовать такой сигнал при открытии сделок в направлении тренда на старшем таймфрейме. Выход из сделки осуществляется по противоположному сигналу, либо с использованием других инструментов теханализа.


Использование в качестве осциллятора

Когда цена находится в рэндже и амплитуда колебаний цены достаточна, чтобы соотношение риск/прибыль было удовлетворительным, гистограмму MACD можно использовать для оценки перекупленности или перепроданности торгуемого актива. Когда столбцы находятся выше нуля и после роста появляется первый снижающийся столбец — это можно использовать как вспомогательный сигнал, говорящий о росте давления продавцов. Противоположная ситуация будет указывать на растущее давление покупателей. При этом отклонение гистограммы от нуля должно быть не менее 0,5.

Такой сигнал редко отрабатывает себя самостоятельно, но вместе с другими инструментами может быть весьма полезен.


Дивергенция

Пожалуй, самый распространенный сигнал MACD, который используется сегодня. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.

Важное правило — дивергенции следует искать вблизи окончания тренда. На откатах или в боковике сигнал не эффективен.

Обычно дивергенция используется на линейном MACD. Есть ряд стратегий, предполагающих использование дивергенции на MACD гистограмме. Это менее распространенный вариант, однако для некоторых активов может оказаться действенным.


Использование в сочетании с другими инструментами теханализа

Систем, включающих MACD в сочетании с другими инструментами придумано множество. Чаще всего, дивергенция MACD используется в качестве упреждающего сигнала, а конкретная точка входа выбирается уже по другим индикаторам. Неплохие результаты показывают системы, комбинирующие MACD и обычные уровни сопротивления/поддержки на младших таймфреймах. При таком подходе, правильно подобранные настройки MACD и четко сформулированные правила входа/выхода из сделки могут существенно улучшить вашу торговлю.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Жесткий год. Успешна ли стратегия Рэя Далио, когда рынки на подъеме

Акции Лукойла. Какие технические индикаторы работают лучше всего

Инвестидея в акциях Детского мира принесла 17,3%

Последний день с дивидендами у 7 компаний

Количество клиентов на Московской бирже удвоилось

Ход торгов. Несмотря на слабость нефти, нефтегазовый сектор обеспечил новые рекорды

Индекс S&P 500. Следующей целью роста выступает отметка 3300

Лайфхаки Питера Линча, или инвестировать как великие

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Это очень важно:  15 правил успешного трейдера

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Cхождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Схождение-расхождение скользящих средних — достаточно простой, и в тоже время надежный технический индикатор. Сочетание в нем простоты и надежности сделали его одним из самых частоиспользуемых индикаторов технического анализа.

Cхождение-расхождение скользящих средних, развал/схождение скользящих средних или РССС (англ. moving average convergence/divergence, MACD) — достаточно простой, но, в то же время, один из самых полезных и распространенных технических индикаторов в техническом анализе. Схождение-расхождение скользящих средних строится — как вы уже, вероятно, догадались — на скользящих средних линиях. Простота вычисления и надежность данного индикатора делают его любимцем технических аналитиков (включая и меня).

Введение в cхождение-расхождение скользящих средних

Схождение-расхождение скользящих средних основывается на разнице между двумя скользящими средними линиями, одна из которых «медленнее» другой.

Напомним, что скользящие средние линии замедляют цену, показывая ее внутреннее направление. Неотъемлемым атрибутом любой среднескользящей линии является ее период: чем меньше период, тем «быстрее» и динамичнее линия. И наоборот: чем дольше период линии, тем больше она «замедленна».

По мере изменения цены на анализируемый финансовый инструмент, среднескользящие линии следуют за ней, в зависимости от своего периода. Так, более «быстрая» скользящая средняя будет изменяться динамичнее, вслед за ценой, в то время как более «медленная» будет следовать с опозданием. Таким образом, между двумя скользящими средними линиями образуется разница (позитивная или негативная), на который и построен технический индикатор cхождение-расхождение скользящих средних.

Разработал данный индикатор профессиональный финансист Жеральд Аппел.

Вычисление MACD

Для построения РССС на графике необходимо сначала нанести 2 скользящих средних линии. Как правило, берется 2 экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 12 и 26 (изменяя ряду Фибоначчи). Автор индикатора использовал изначально именно эти периоды в классической модели индикатора, но в реальности можно использовать и другие периоды. Чем более волатилен (т.е. изменчив) инструмент и чем меньший период вы анализируете, тем меньшие нужны периоды для исходных скользящих средних.

К примеру, в прогнозе недвижимости (от 07.07), я использовал пару простых скользящих средних периодами в 21 и 8, а в первом анализе индекса ПФТС — пару периодами в 144 и 89. Иными словами, периоды исходных скользящих средних зависят от многого: масштаба, изменчивости, периода, стиля и предпочтений аналитика, непосредственно финансового инструмента и т.п.

После того, как вы выбрали периоды для СС (напомню, что, все-таки, 12 и 26 — классика), то необходимо вычислять разницу между ними, отнимая более «быструю» линию от менее «быстрой» (т.е., надо отнимать СС12 — СС26, СС89 — СС144 и т.п.). В результате такой сверхсложной операции и получается значение технического индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних».

Важно понимать, что, в зависимости от движений цены, взаимодействие между двумя скользящими средними будет меняться. Есть следующие варианты взаимодействия скользящих средних линий:

  • «быстрая» СС выше «медленной» СС (образуя позитивную разницу)
  • «быстрая» СС ниже «медленной» СС (образуя негативную разницу)
  • СС линии могут пересекаться (отмечая нулевое значении индикатора)
  • разница между СС линиями может увеличиваться (образуя развал)
  • разница между СС линиями может сокращаться (образуя схождение)

В результате разных вариаций и комбинаций вышеперечисленных вариантов взаимодействий двух исходных СС линий и образуется динамика индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних».

Значения, которые может принимать индикатор, расположены вокруг нулевой оси; индикатор может быть положительным, отрицательным, или быть равен нулю. Допустимая область значений индикатора неограничена.

Смысл и объяснение индикатора MACD

Мало того, что надо проделать работу по вычислению развала/схождения скользящих средних, так надо еще и понимать смысл всей этой затеи. Основной смысл заключается в том, что cхождение-расхождение скользящих средних показывает силу спроса и предложения.

Когда более «быстрая» СС находится над «медленной», это означает, что последние значения цены выше предыдущих. Если позитивная разница между «быстрой» и «медленной» СС растет, то это означает, что сила спроса растет, тем самым двигая цену вверх и все больше увеличивая положительный развал.

С другой стороны, если «быстрая» СС расположена ниже медленной, то это означает снижение спроса и повышение предложения. Если же такая отрицательная разница будет увеличиваться, то это означает рост силы предложения.

Это очень важно:  Когда покупать бинарные опционы

Исходя из вышесказанного, несложно понять, что, грубо говоря, рост MACD означает рост цены, а снижение — падение цены. Но все не так просто.

Схождение-расхождение скользящих средних в деталях

Имея общее представление об индикаторе (да! все, что написано выше, — лишь вступление), можно приступать к детальному обсуждению индикатора.

  1. используется 2 скользящих средних линии с разными периодами
  2. от более «быстрой» СС линии отнимается более «медленная» для получения значения индикатора
  3. положительное или отрицательное направления движения индикатора сигнализирует про рост или падения цены

Сигнальная линия MACD

Для полноты модели необходимо ввести дополнительное внутреннее данное, а именно т.н. сигнальную линию, которая представляет собой экспоненциальное скользящее среднее с периодом 9 от значения индикатора (период тоже можно изменить, но аккуратно). Т.е. на результат вычислений мы накладываем СС линию, чтоб можно было смотреть вглубь индикатора. Именно используя эту сигнальную линию мы сможем в полной мере использовать cхождение-расхождение скользящих средних для прогноза цен инструмента.

MACD минус сигнальная линия

Для пущей надежности, необходимо измерить разницу между значением индикатора и сигнальной линией. Разница между линиями, MACD-гистограмма, наносится в виде гистограммы (но не всегда), и отображает самое глубокое и правдоподобное нутро динамики цены анализируемого инструмента. (О ней будет отдельная статья.)

Полное построение модели MACD

После всего вышесказанного, мы наконец-то можем построить всю модель:

  1. на график цен наносим 2 СС линии с разными периодами
  2. отнимаем «медленную» СС от «быстрой», получаем значение индикатора
  3. от индикатора вычисляем «быструю» СС, именуемую сигнальной линией
  4. измеряем разницу между индикатором и сигнальной линией (т.н. MACD-гистограмма, но о ней позже)

Построив всю эту модель (которая, на самом деле, проще, чем кажется), мы имеем весь потенциал развала/схождения скользящих средних, и можем приступать к непосредственно анализу, в зависимости от сигналов в модели.

Прикладной смысл индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних»

Прогноз цен — главная задача практически всех технических индикаторов. Схождение-расхождение скользящих средних нацелен на прогноз цен тоже. Для интерпретации индикатора аналитики используют т.н. сигналы:

  • бычьи сигналы (т.е. на покупку)
  • медвежьи сигналы (т.е. на продажу).

Сигналы в модели MACD делятся на 3 основные группы:

  • пересечение индикатора и сигнальной линии
  • пересечение нулевой оси индикатором
  • расхождение (в направлении движения индикатора и цены)

Пересечение индикатора и сигнальной линии

Пересечения индикатора и сигнальной происходят на графике индикатора достаточно часто, и поэтому являются наименее надежными сигналами. Лучше их использовать для подтверждения другого сигнала, нежели в качестве полноценного сигнала.

Если индикатор пересек сигнальную сверху вниз, это сигнализирует о понижении спроса и повышении предложения на инструмент. Как следствие, надо быть готовым не покупать.

С другой стороны, если индикатор пересек сигнальную снизу вверх, это значит, что спрос растет, и что пора подумать о том, чтоб не продавать.

Повторюсь, данные сигналы часты и менее надежны, поэтому исключительно на них полагаться нельзя.

Пересечение нулевой оси

Пересечение нулевой оси индикатором является четким знаком того, что силы спроса и предложения поменяли лидирующие позиции. Если индикатор опустился ниже нуля, то четко побеждает предложение; если индикатор поднялся выше нуля, то лидирует спрос.

Но надо знать, что такие пересечения могут встречаться достаточно часто на графике индикатора «cхождение-расхождение скользящих средних», а следовательно достоверность и надежность данного вида сигналов не очень сильна.

Пересечения нулевой оси, конечно, более надежны, чем пересечения пары индикатор-сигнальная, но, лучше использовать сигналы пересечения оси в паре с другим сигналом, для пущей надежности.

Расхождение

Расхождение (англ. divergence) происходит, когда динамика индикатора не соответствует динамике цены. Например, когда цена падает, а индикатор растет, или когда цена растет, а индикатор падает, или когда цена двигается без тренда, а индикатор падает или растет, — все это примеры расхождения.

Важно помнить, что понятие расхождения применимо не только к индикатору «cхождение-расхождение скользящих средних», но и к любому другому индикатору (который не является накладкой). Расхождение служит важным элементом большой части технических индикаторов.

Положительное расхождение происходит тогда, когда индикатор движется вверх, а цена — нет (она может двигаться вниз или горизонтально). Позитивное расхождение — достаточно редкой явление, но при этом — самое надежное. Если вы обнаружили положительное расхождение в индикаторе, вероятность роста инструмента очень велика, и при этом, рост этот, как правило, очень крутой.

Отрицательное расхождение происходит, когда индикатор движется вниз, а цена — нет (т.е. может расти или двигаться горизонтально). Такое расхождение встречается чаще, и не является столь надежным, как положительное расхождение. Оно-таки сигнализирует падение цены с большой вероятностью, но с меньшей, нежели положительное.

Несмотря нато, что расхождения относятся к самым надежным сигналам в системе развала/схождения скользящих средних, в любом из двух видов расхождений, имеет смысл подождать подтверждения, которое может выражаться в виде соответствующего пересечения индикатора и сигнальной или пересечения оси.

Вывод

Схождение-расхождение скользящих средних — достаточно простой, и в тоже время надежный технический индикатор. Сочетание в нем простоты и надежности сделали его одним из самых частоиспользуемых индикаторов технического анализа ценных бумаг. Несмотря на то, что многим этот индикатор кажется громоздким и неоправданным, я утверждаю, что вы поймете всю его красоту, если начнете им пользоваться.

Читайте также

комментариев 13

  • c-cy (13.01.09)

Вот и дождались. Ta everso!

Денис Берг (13.01.09)

Вам спасибо, что ждали. Сам знаю, что такому важному индикатору надо было давно уделить время. (Потратил на статью более 3 часов.)

Кстати, после написания проверил, есть ли еще статьи в русскоязычной сети: более обширной не нашел.

А надо ли обширней?
MACD – это расстояние между 2-мя средними и его усреднённое значение.Дивергенция по нему говорит всего лишь о том, что рынок изменил угол наклона тренда в меньшую сторону, а не о том, что он вот-вот развернётся. Пересечение нулевой отметки – это пересечение 2х средних. Изменение MACD в ту или иную сторону означает, что средние либо расходятся, либо сходятся. А пересечение MACD со своей средней – это вообще бессмысленный сигнал, вроде как скорость сближения/расхождения средних увеличилась/уменьшилась.Вот и весь расклад.

Денис Берг (28.02.09)

Вы кое в чем неправы, Сухойван, но в целом, действительно, для знающих, все довольно просто. MACD построен на отношениях между двумя скользящими средними, и описывает их взаимодействие. Вот и весь расклад.

Только если бы я так написал статью, мало кто бы понял этот простой для нас с вами расклад; надо ж все по полочкам разложить, чтоб люди-то незнающие поняли.

У вас в изображении есть две кривые: красная и зелёная. Как они строятся и их топология мне понятна.
Неясно, какую из них анализировать на наличие сигналов (пересечение с сигнальной, с нулём, расхождение)

Денис Берг (15.04.09)

На наличие сигналов надо анализировать не какую-то одну из-них, а разницу между ними: «отнимаем медленную среднескользящую от быстрой, получаем значение индикатора«.

ммммм, вы меня не совсем поняли. Попытаюсь пояснить суть вопроса:
расчитав разницу между медленной и быстрой среднескользящими мы получаем кривую №1 (На нижнем рисунке этой статьи она обозначена красным цветом и названием «MACD(PCCC)»)
После этого расчитываем среднескользящую для этой кривой — кривую №2(она на том рисунке синего цвета, та что с периодом 9, под названием «Сигнальная линия»), и наконец высчитываем разницу между кривыми №1 и №2, получая кривую №3 (На рисунке она зелёная, с названием «MACD-гистограмма»).

Это очень важно:  Стратегия бинарных опционов Навигатор

Надеюсь всё правильно. Так вот далее вы пишете об анализе индикатора — цитата:
Сигналы в модели MACD делятся на 3 основные группы:
пересечение индикатора и сигнальной линии
пересечение нулевой оси индикатором
расхождение (в направлении движения индикатора и цены)

Какую из полученых кривых следует считать индикатором и анализировать — №1 или №3?

Добавлю, почему непонятно. Дело в том что по логике вещей раз мы расчитывали кривую №3, то её и нужно считать инструментом MACD. Однако на рисунке приведён в пример участок, в котором выделено расхождение бледно-красным цветом. И он ограничен как раз кривой №1, что вводит меня в противоречие %)

Денис Берг (16.04.09)

Теперь все понятно? ��

Да, сейчас всё ОК, спасибо.

Теперь хотелось бы статью о гистограмме к MACD. Она уже есть?

Огромное спасибо за статью. Все очень понятно.

Брагин Денис (07.06.10)

Большое спасибо Денис, за то что в подробностях разьяснил про то как работают индикаторы. Так как я самоучка и многого недопонимал, теперь смотрю на графики другими глазами =)

Схождение-расхождение скользящих средних – Moving Average Convergence/Divergence, MACD

Разработанное Джеральдом Аппелем схождение-расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) является одним из самых интересных и надежных технических индикаторов.

Его преимущество состоит в том, что в нем сочетаются свойства индикатора следования за трендом (линии MACD) и свойства осциллятора (гистограмма MACD). Другими словами, он позволяет измерять скорость рынка, не утрачивая при этом способности следовать за трендом.

MACD будет показывать новые максимумы или новые минимумы вместе с ценами до тех пор, пока скорость тренда нарастает (т.е. расстояние между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается). В этом отношении MACD ведет себя как индикатор слежения за трендом. А поскольку MACD измеряет темп ускорения или замедления расхождения двух скользящих средних, то он ведет себя как осциллятор, определяющий, набирает рынок скорость или теряет ее.

Как рассчитывается MACD

MACD состоит из трех экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA) и графически представлен двумя линиями, пересечения которых подают торговые сигналы. Данный индикатор входит в пакет большинства программ технического анализа и вам не придется рассчитывать его вручную, однако знать принцип его расчета полезно. Для получения линий MACD необходимо:

  1. Вычислить 12-дневное и 26-дневное экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА 12 и ЕМА 26) по ценам закрытия.
  2. Найти разность между 12-дневным и 26-дневным ЕМА. Это будет линия MACD (на рисунке ниже она черного цвета).
  3. Вычислить 9-дневное ЕМА линии MACD. Это будет сигнальная линия MACD (на рисунке ниже она красного цвета).

Индикатор MACD и гистограмма MACD на графике движения цены индекса PowerShares Trust (QQQ)

Таким образом, MACD состоит из двух линий: сплошной черной линии, называемой линией MACD; и красной линии (иногда она бывает пунктирной), называемой 9-дневной сигнальной. Сигнальная линия движется медленней, так как технически она является скользящим средним MACD. Линия MACD движется быстрее. Вам нужно следить за линией MACD, так как именно ее движение на графике создает сигналы.

Стратегия торговли по линиям MACD

Основной метод торговли с помощью MACD заключается в том, чтобы покупать, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, и продавать, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.

  • Если линия MACD поднимается выше сигнальной, то это – сигнал к покупке. Открывайте длинную позицию и размещайте защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума.
  • Если линия MACD падает ниже сигнальной, то это – сигнал к продаже. Открывайте короткую позицию и размещайте защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума.

Однако открытие и закрытие позиций, основанное только на пересечениях MACD и сигнальной линии, часто приводит к убыткам в ситуациях, когда из-за высокой волатильности рынка MACD быстро пересекает сигнальную линию в противоположном направлении, отменяя предыдущий сигнал. Чтобы использовать MACD наиболее эффективно, следует подождать таких пересечений, которым предшествует дивергенция (расхождение с ценой) и которые подтверждаются последующим поведением рыночных цен.

Ограничения использования MACD

  • Пересечение MACD довольно точно показывает, когда рынок достиг дна, — это проверено временем. Но на пике рынка индикатор зачастую дает ложные сигналы.
  • MACD также упрекают в том, что он дает долгосрочные сигналы с некоторым запозданием.
  • Сигнал пересечения MACD и нулевой линии лучше всего работает на трендовом рынке.

Гистограмма MACD

Популярным вариантом линий MACD является гистограмма MACD. Она получается путем вычитания из линии MACD сигнальной линии. Данная разница изображается в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке выше это бары серо-голубого цвета).

Гистограмма MACD лучше, чем стандартный MACD отражает соотношение сил на рынке и позволяет определить, кто на нем доминирует – покупатели (быки) или продавцы (медведи). Одним из ее недостатков является то, что данный индикатор слишком чувствителен и может подавать много ложных сигналов.

Стратегия торговли по гистограмме MACD

Основными сигналами гистограммы MACD является ее нахождение относительно нулевой линии и направление наклона. При этом направление наклона важнее, чем расположение гистограммы MACD относительно нулевой линии, так как оно показывает изменение сил на рынке.

  • Восходящая гистограмма MACD — признак нарастающей силы быков, а нисходящая — увеличивающейся силы медведей.
  • Если гистограмма MACD движется в том же направлении, что и цены, это указывает на устойчивость тенденции. Если же гистограмма наклонена в противоположном направлении, то стабильность тенденции под вопросом.

Торговать необходимо по тренду, в направлении наклона гистограммы MACD.

  • Продавайте, когда гистограмма MACD выше нуля, но начинает снижаться. Размещайте защитный стоп-приказ выше недавнего максимума.
  • Покупайте, когда гистограмма MACD ниже нуля, но начинает подниматься. Размещайте защитный стоп-приказ чуть ниже недавнего минимума.

Гораздо более редким сигналом гистограммы MACD является ее расхождение с ценами на графике. Этот сигнал считается сильнейшим в графическом анализе.

  • Продавайте, когда гистограмма MACD начинает опускаться от своего второго, более низкого пика, а цены находятся у новых высот. Размещайте защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума.
  • Покупайте, когда гистограмма MACD начинает подниматься со своей второй, более мелкой впадины, а цены находятся у нового минимума. Размещайте защитный стоп-приказ чуть ниже недавнего минимума.

Чем продолжительнее тенденция, тем выше вероятность ее продолжения. В связи с этим сигналы недельной гистограммы MACD предвещают более сильные изменения цен, чем дневные или часовые. Впрочем, это справедливо по отношению ко всем индикаторам. Поэтому сигналам более длительных периодов необходимо уделять большее значение, чем тем, что получены на мелких временных масштабах.

Видео по теме

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился�� пост? Оставьте свой комментарий ниже��.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram��: @Mindspace_ru

Открыть счет и забрать бонусы:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: